ФРС оценила будущее банков США при сценарии «апокалипсиса»

ФРС оценила потери американских банков в $541 млрд при «апокалиптическом» сценарии Согласно стресс-тесту финансовой системы США, который ежегодно проводит ФРС, при самом негативном сценарии крупнейшие американские банки потеряют $541 млрд. Наиболее пострадают Deutsche Bank USA, UBS Americas и Commerce Bank

При «апокалиптическом» сценарии крупнейшие американские банки в течение года потеряют около $541 млрд, однако все еще будут иметь достаточно капитала для покрытия убытков, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на ежегодный стресс-тест Федеральной резервной системы США (ФРС).

ФРС проводит ежегодный стресс-тест финансовой системы США с 2008 года. В этом году тест проводился среди 23 системно значимых банков США.

Наиболее стрессовый сценарий этого года предполагал рост безработицы до 10%, падение цен на коммерческую недвижимость на 40%, снижение цен на жилье на 38% и падение краткосрочных процентных ставок почти до нуля.

При самом негативном сценарии американские банки понесут убытки в размере $541 млрд, из которых $424 млрд придется на потери по кредитам, а $94 млрд— на торговые потери и потери контрагентов. Самые большие потери понесут Deutsche Bank USA, UBS Americas и Commerce Bank USA— они, по расчетам, потеряют от 6 до 9% капитала.

Читайте и другие ЛУЧШИЕ НОВОСТИ: Экономисты усомнились в достижении ФРГ стандарта НАТО по оборонным

Достаточно успешно тест прошли Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, а четыре банка показали рост даже при негативном сценарии— Bank of New York, Charles Schwab, Northern Trust и State Street Bank, отмечает FT.

Уровень капитала Goldman при «апокалиптическом» сценарии упал больше всего среди банков со штаб-квартирой в США, за ним следует Morgan Stanley. Бизнес обоих банков больше, чем у конкурентов, связан с торговлей, которая классифицируется ФРС как «рискованная», пишет газета.

Как отмечает издание, список банков, подлежащих стресс-тесту ФРС, подвергся тщательной проверке после банкротства Silicon Valley Bank (SVB) из-за его подверженности «чрезмерному процентному риску». По данным FT, ФРС в будущем может включить в тест банки среднего размера, аналогичные SVB.